Прогноз тренда при помощи индикаторов

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию:

Как определить тренд с помощью индикатора RSI

Индекс относительной силы RSI считается индикатором, который следует применять для цен, находящихся в рейндже. Но рассмотрим один из способов, как можно применить его для определения среднесрочных и долгосрочных трендов на рынке акций.

Когда Джона Д. Рокфеллера спросили, как поведет себя цена акции Standard Oil, он, якобы, ответил: «Полагаю, она будет колебаться». Колебания цен, безусловно, является сутью рынка, на котором сталкиваются покупатель и продавец. Цены могут колебаться в диапазоне, имеющем нижнюю и верхнюю границы, которые часто называют уровнями поддержки и сопротивления . В других случаях, цены могут колебаться в пределах восходящего или нисходящего ценового канала. Когда цены пробивают диапазон и движутся к своей конечной цели — вверх или вниз, можно говорить о тренде.

Тренд или не тренд?

Определение наличия или отсутствия тренда — одна из самых важных задач технического анализа. Классическим индикатором, применяемым на трендовом рынке, является скользящая средняя, поскольку цена, двигаясь в тренде, имеет тенденцию оставаться по одну либо другую сторону соответствующим образом выбранной скользящей средней на протяжении большей части тренда. Основным недостатком скользящей средней является запаздывание. Она не может отражать текущую реальность, т.к. базируется на данных за прошлые периоды.

В отличие от нее, разработанный Дж. Уэллесом Уайлдером RSI является осциллятором скорости цены, который, как считается, наилучшим образом подходит для рейнджевых рынков или торговли против тренда на трендовом рынке. Он не входит в число основных инструментов для торговли по тренду.

Такое неправильное представление широко распространено, вероятно, из-за того, что RSI принято строить с периодом 14 баров, который слишком короток, чтобы определять основные тренды. В данной статье будет показано, что RSI способен идеально определять среднесрочные и долгосрочные тренды акций, а во многих случаях делает это с меньшим запаздыванием и пилообразностью, чем скользящая средняя. Кроме того, его можно использовать для определения быстрых скачков цены вверх или вниз. Тот факт, что сам индикатор изменяется в определенном диапазоне, не обязательно ограничивает его применение рейнджевым рынком.

Определение изменения угла наклона

RSI основан на изменении цены и, таким образом, является индикатором скорости цены. С учетом этого, в случае, когда большинство изменений цены происходят в сторону роста, можно ожидать, что RSI будет иметь значение 50 или выше, свидетельствуя о том, что скользящая средняя с тем же периодом, что и RSI, имеет положительный наклон. Обратное справедливо для случая, когда большинство изменений цены происходят в сторону снижения, а RSI находится ниже 50.

Рейтинг платформ бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию:

Рисунок 1

На рисунке 1 показан график SPY за 4 года — с начала 2007 до конца 2020 года. Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 200 показана зеленой линией, а RSI (200) — красной. Уровень 50 обозначен зеленой горизонтальной линией. В точке А происходит изменение наклона с восходящего на нисходящий, при этом SMA 200 разворачивается вниз, а RSI 200 решительно падает ниже 50. Обратите внимание, что определить изменение наклона скользящей средней на глаз тяжело, но легко заметить падение RSI. Аналогично, в точке В нисходящий наклон сменяется восходящим. И вновь наклон SMA 200 и подъем RSI 200 выше 50 совпадают. Медвежий участок хорошо укладывается на отрезке от точки А до точки В.

Определение основных трендов с помощью RSI

Мы увидели, что RSI может определять изменение наклона скользящей средней, когда выходит в зону выше или ниже 50. Но это не то же самое, что определять тренд, поскольку наклон скользящей средней цены во время главного тренда может кратковременно сглаживаться или даже разворачиваться.

Рисунок 2

Одним из способов решения проблемы является использование в качестве индикатора простой скользящей средней самого индекса RSI. На рисунке 2 показан график SPY за 20 лет. Скользящие средние с периодами 100 и 200 изображены зеленым цветом, с целью определения тренда. 100-дневная средняя RSI 200 показана розовым, с горизонтальной линией на уровне 50. Как говорилось ранее, изменение тренда происходит, когда линия RSI пересекает уровень 50. Это же относится и к скользящей средней RSI. Сигналы RSI имели место чуть позже, чем пересечения скользящих средних. Но обратите внимание, что SMA 100/200 цены имели 3 пилообразных движения, обозначенных красными стрелками. Кроме того, было несколько пилообразных движений цены с пересечением SMA 200. 100-дневная скользящая средняя RSI 200 — наоборот, совсем не имела таких движений за этот период.

Каждая Леди должна знать:  Демо-счет бинарные опционы для новичков

Рисунок 3

Более чувствительным методом является сопоставление RSI с его собственной скользящей средней. На рисунке 3 показан RSI 200, построенный вместе с его собственной SMA 200. RSI 200 пересекает свою SMA 200 снизу вверх в точке А и сверху вниз — в точке В. Обратите внимание, что сигнал в точке А появился раньше, чем пересечение скользящих средних. Этот метод показывает нам большую часть восходящей фазы рынка до обвала в 2008-2009 годах. Следующее восходящее движение начинается в точке С, которая также появилась раньше, чем пересеклись скользящие средние.

Еще более чувствительные сигналы появляются при измерении удаления RSI от своей скользящей средней вверх или вниз. Это легче всего сделать, наложив индекс товарного канала CCI на эту RSI. Такой метод можно использовать для измерения скорости удаления RSI от своей скользящей средней (рисунок 4). Высокие значения CCI говорят о том, что RSI ускоряется вверх по направлению от своей скользящей средней, а низкие — что RSI ускоряется вниз от нее.

Рисунок 4

CCI 200 ограничена красными линиями со значениями 137, а не 100. В этот диапазон попадают 90% значений CCI. В точке А происходит решительный пробой ниже границы CCI, что говорит о сильном нисходящем тренде. Обратите внимание, что CCI не поднимается выше нуля в течение всей фазы падения в 2008 и начале 2009 года. В точке В цена делает новый лоу, но CCI остается за пределами нижней 5% зоны. Точка С — это начало нового восходящего тренда. Данный сигнал появляется раньше, чем разворачивается SMA 200.

Об индексе тогового канала

Индекс товарного канала CCI, разработанный Дональдом Ламбертом в 1980 году, — это осциллятор с границами, установленными по умолчанию на значениях -100 и +100. Но в отличие от RSI, он может ходить выше или ниже этих пределов. Он вычисляется нахождением типичной цены (хай+лоу+закрытие)/3 и вычитанием ее из средней типичной цены. Затем эта разница делится на среднее абсолютное отклонение (MAD), умноженное на 0.015. В виде уравнения CCI выражается так:

Уравнение 1:

CCI = (Типичная цена — Средняя типичная цена для n периодов) / (Среднее абсолютное отклонение для n периодов * 0.015)

Если вы используете индекс или индикатор, например, RSI, типичная цена равна цене закрытия. Обратите внимание, что уравнение для CCI имеет тот же вид, что и формула для Z-показателя, за исключением того, что знаменатель учитывает среднее абсолютное отклонение MAD, а не стандартное отклонение SD. При нормальном распределении, MAD связан со стандартным отклонением коэффициентом SQRT (2/Π) = 0.7979.

Уравнение 2:

Поэтому, чтобы преобразовать значение CCI в Z-показатель, нужно выполнить следующее вычисление:

Уравнение 3:

z-score = CCI * 0.015 * 0.7979

Таким образом, значение CCI =100 равно Z-показателю 100 * 0.015 * 0.7979 = 1.20. При стандартном отклонении от среднего, равном 1.20, примерно 11.5% значений находятся выше доверительного интервала, а 11.5% — ниже (всего — 23%). Это означает, что около 77% значений находятся в пределах от -100 до +100. Грубо говоря, около 2/3 значений RSI находятся между -100 и +100. Можно вычислить 5% порог (SD = 1.645) на CCI, использовав уравнение 3 следующим образом:

Уравнение 4:

CCI = Z-показатель / (0.015 * 0.7979) = 1.645 / (0.015 * 0.7979) = 137

Таким образом, диапазон CCI от -137 до +137 охватывает 90%, а не 77% всех значений.

Уравнение 5:

RSI подтверждает тренд возвратом в 5% зону.

Можно вычислять доверительные интервалы для RSI при различных горизонтах прогнозирования и использовать их для определения статистически необычной активности, как правило — в точке 5% порога.

Рисунок 5

Рисунок 5 демонстрирует цены на золото с конца 2007 года по январь 2020 — период порядка 6 лет. Темно-зеленая линия — это SMA 300, а светло-зеленая — EMA 300 (экспоненциальная скользящая средняя), которая выступает в роли сигнальной линии. Для сравнения наложен индикатор RSI 300. Цена на золото, в целом, в начале данного диапазона находится в восходящем тренде, о чем говорит RSI 300, находящийся в 5% зоне и стабильно удерживающийся выше уровня 50. Восходящий тренд подтверждается, когда RSI 300 решительно поднимается выше 54.7, в верхний 90% доверительный интервал. RSI 300 ударяется в этот уровень еще несколько раз в течение конца 2020 и 2020 годов, подтверждая наличие восходящего тренда. Обратите внимание, что эта статистическая информация не может быть получена на основании только скользящих средних. В средине 2020 года скользящие средние показывают, что достигнута вершина, но RSI 300 удерживается выше 50. В точке NC ему не удается войти в 5% зону, т.е. восходящий тренд не подтверждается. В мае 2020 RSI 300 решительно пробивает вниз уровень 50, давая сигнал о смене тренда с восходящего на нисходящий.

Каждая Леди должна знать:  Обзор брокера TitanTrade

Конвергенция/дивергенция RSI

Так же, как можно комбинировать скользящие средние с различными периодами, можно комбинировать и RSI с различными периодами, чтобы получать информацию о смене направления движения цены. На рисунке 6 вы видите цены SPY до и после обвала 2009 года. На график наложены индикаторы RSI 200 и RSI 100. Обратите внимание, что эти две линии RSI расходятся в апреле 2009, что продолжается в течение 13 месяцев, пока они не сойдутся в мае 2020. Это дает более ранний сигнал, чем пересечение RSI 200 уровня 50. Недостатком является большее количество ложных сигналов и пилообразные движения.

Рисунок 6

Подтверждение

RSI можно использовать для оценки скорости движения цены. Такая информация очень полезна тем, что дает ранние и надежные сигналы, подтверждающие тренд.

— Когда линия длиннопериодного RSI пересекает уровень 50, это говорит о смене наклона скользящей средней. Пересечение уровня 50 тесно связано с изменением наклона скользящей средней того же периода, что и RSI.

— Использование скользящей средней RSI вместо самого RSI служит эффективным индикатором с небольшим количеством резких пилообразных движений. Сигнал подается, когда скользящая средняя пересекает уровень 50.

— Наложение CCI на RSI позволяет вычислить, насколько RSI удалился от своей скользящей средней. Это надежный индикатор тренда и смены тренда.

— Когда RSI входит в 5% зону, это говорит о статистически необычной активности, которая подтверждает основной тренд.

— Использование двух RSI с различными длинными периодами дает картину, схожую с MACD, позволяя получать ранние и надежные сигналы о смене тренда.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Трендовые

О Разделе «Трендовые»

Индикаторы тренда являются одним из основных инструментов анализа тенденций на валютном рынке Форекс. Трендовые индикаторы позволяют эффективно определять направление текущего тренда, а также выявлять потенциальные точки его разворота.

Индикаторы тренда: стандартные и авторские

Трендовых индикаторов существует огромное количество. Некоторые из них хорошо известны каждому трейдеру, например Moving Average, признаны классическими и включены в стандартный набор индикаторов платформы MetaTrader и других торговых терминалов. Другие индикаторы тренда являются авторскими разработками, а также модификациями стандартных индикаторов, обладающими повышенной эффективностью, поскольку большинство из них работают без запаздывания.

В разделе «Индикаторы тренда» собраны лучшие трендовые индикаторы, которые можно скачать бесплатно.

Прогнозирующий индикатор WmiFor. Приоткрываем занавесу будущего

WmiFor — технический индикатор Форекс, который с успехом используется в торговле бинарными опционами и относится к прогнозирующим индикаторам.

Стоит заметить, что подобные индикаторы довольно часто продают доверчивым начинающим трейдерам, причем зачастую они рисуют все что угодно, кроме будущего.

Но, если говорить о WmiFor — индикатор с самого начала распространялся на бесплатной основе, более того был выложен разработчиком на официальном форуме разработчиков МТ4 и имеет под собой рациональное зерно.

Индикатор мультивалютный и может применяться абсолютно на любой валютной паре или активе в торговом терминале МТ4, что делает его отличным сигнальным инструментом, который позволяет получить множество сигналов и очертить возможные тенденции на рынке.

Прогноз цены с индикатором WmiFor

Данные из прошлого помогают узнать будущее

Весь технический анализ, как собственно и прогнозирование рынка строится на истории, а также статистике.

Для примера: если вы торгуете по свечному анализу, паттернам прайс экшен, либо по графическим фигурам, вы сами того не подозревая, открываете позицию, не потому что у свечки какой-то особенный хвостик или на графике появился треугольник, а потому что подобная ситуация на истории повторялась многократно.

Каждая Леди должна знать:  Стратегии торговли криптовалютой

Подобная ситуация происходит и при работе с индикаторными системами, ведь сам факт пересечения линий, появления стрелочек или других показателей, само по себе, для рынка ничего не значит.

Таким образом, какую бы вы систему торговли не использовали, вплоть до построения обычной трендовой линии или уровней поддержки и сопротивления, так или иначе вы опираетесь на статистику поведения этого инструмента в прошлом.

Как, например, многие делают это в торговом тренажере.

Конечно, многие об этом даже не задумываются, однако сам факт появления прогнозирующего индикатора WmiFor говорит о том, что автор разработки провел подобное исследование.

Именно поэтому, каждый здравомыслящий трейдер, должен понимать старую истину — данные из прошлого могут помочь вам найти ответ в будущем.

Принцип прогноза индикатора

Рассматриваемый сегодня прогнозирующий индикатор WmiFor, является подгружаемым в терминал МТ4 индикатором. Поэтому, сначала скачиваем его, нажав на кнопку:

Если не знаете, как устанавливать индикаторы, значит вам сюда. После нанесения индикатора на график получите примерно такой вид:

Где в правой части графика (голубыми барами), отображается будущее (прогнозируемое), движение цены.

Как уже отмечалось, весь технический анализ строится в первую очередь на статистике и истории, а профессиональный индикатор WmiFor является прямым воплощением этих тезисов.

Так, для построения этого инструмента была взята формула ранговой корреляции Спирмена.

Если не вдавятся в глубокие математические детали и постараться объяснить механизм инструмента понятным языком, индикатор WmiFor находит идентичные отрезки движения цены из прошлого и накладывает дальнейшее развитие цены, которое наблюдалось после отмеченного участка, на будущее.

Кроме самого прогноза, в правом верхнем углу можно видеть рассчитанную вероятность того что прогноз сбудется.

[ad#content] На практике отрабатывать прогноз следует лишь в том случае, если вероятность выше 85 процентов .

Также, непосредственно на графике, находится две горизонтальные линии, которые позволяют в ручном (или режиме со смещением), режиме указывать исторический участок, на основе которого происходит поиск исторических совпадений.

Сигналы прогнозирующего индикатора

Практика применения и работа с сигналами сводится к тому, что трейдер должен покупать опцион в сторону прогноза:

  1. Так, если WmiFor указывает на дальнейшее восходящее движение цены, а вероятность исполнения прогноза больше 85 процентов — покупаем опцион на повышение;
  2. Если индикатор WmiFor указывает на нисходящее направление и вероятность исполнения больше 85% — покупаем опцион на понижение.

Примечательной особенностью WmiFor является тот факт, что он позволяет приблизительно просчитать время экспирации опциона.

Для этого достаточно умножить количество свечей до вашей цели на количество минут вашего таймфрейма. Пример:

Настройки индикатора WmiFor

Чтобы вы понимали, что за что отвечает, распишу основные настройки:

  • Offset — смещение образца. 1 — анализ начинается с первого же закрытой свечи. Можно поэкспериментировать и смещать анализ для проверки надежности прогноза;
  • Переменные IsOffsetStartFixed и IsOffsetEndFixed. true: границы области анализа фиксируются, сдвинуть их можно только вручную. false: границы будут сдвигаться с появлением новых свечей;
  • PastBars — количество свечей используемых для прогноза;
  • ForecastBars — на какое количество свечей в будущее будет делаться прогноз;
  • MaxAlts — задаёт максимальное количество совпадений на истории, после обнаружения которых будет выстроен коридор будущего движения цены;
  • ShowBestPattern — true: показывает лучший паттерн;
  • IsExactTime — true: время зон анализа должно совпадать. К примеру, если анализируемая зона оканчивается во время закрытия-открытия сессии, с ней будут сравниваться только те отрезки истории, которые заканчиваются в это же время. Сделано для учета влияния границ сессий. false — отключает это условие (не рекомендовано);
  • ScalePercents — еще один критерий для схожести образцов.

Остальные настройки чисто визуальные, не вижу смысла их описывать.

Кроме того, при переключении т/ф индикатор может посоветовать подгрузить котировки.

В заключение стоит отметить, что индикатор WmiFor является сильным прогнозирующим инструментом технического анализа. Но я не рекомендую отрабатывать прогнозы, которые противоречат текущему тренду, а также не лишним будет использование любого другого трендового индикатора, который бы подтверждал прогноз.

Либо сделать WmiFor частью своей торговой стратегии, которые я рекомендую обкатывать на демо счете этого брокера.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Брокеры бинарных опционов, выдающих бонусы за регистрацию на их сайте:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию: