Корреляция валютных пар, таблица корреляции

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию:

Как правильно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на рынке Форекс?

Привет, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье мы поговорим о том, что такое корреляция валютных пар, или другими словами, взаимосвязь между различными валютными инструментами и как эту связь может использовать трейдер для улучшения результатов своей торговли на рынке Форекс.

Те, кто используют в трейдинге фундаментальный анализ, наверняка замечали, что когда происходит какое-то важное событие согласно календарю событий форекс (особенно это касается макроэкономических показателей), то сразу начинаются резкие движения цены различных валютных пар. Например, если событие происходит в странах Еврозоны, начинает дорожать валютный инструмент EUR / USD, а USD / CAD наоборот — начинает стремительно падать, или вариант с валютными парами в которых одинакова базовая валюта, растет Фунт / Доллар, вместе с ним и Фунт / Иена и тому подобные.

Все эти взаимосвязи между валютными инструментами, которые вызывают рост одних, а падение других, называют корреляцией валютных пар (я несколько затрагивал эту тему в статьи про валютные пары на Форекс).

Вместе с этим различают такое понятие, как коэффициенты корреляции. Данный показатель имеет четко определенный диапазон, который состоит из следующих коэффициентов:

Что означают эти коэффициенты?

Рейтинг платформ бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию:

  • 1 — показатель корреляции, означает что валютные пары на ценовом графике двигаются идентично.
  • От 0,9 до 0,1 — коэффициенты, которые показывают, что пары постепенно все больше и больше начинают двигаться независимо друг от друга.
  • — коэффициент, который показывает что валютные инструменты ходят совершенно независимо друг от друга.
  • От -0,1 до -0,9 — валютные инструменты все больше начинают двигаться зеркально наоборот.
  • -1 — это показатель того, что пары движутся на 100% зеркально наоборот друг от друга, т.е. если цена по одной паре растет, то по другой в этот самый момент она падает.

Отсюда можно сделать следующий вывод, что чем ближе показатель корреляции к 1, тем больше валютные пары совпадают по своему движению. А чем ближе к -1, то тем более они движутся противоположно друг от друга. Например, ниже на рисунке показана таблица коэффициентов корреляции, а именно для валютной пары Евро / Доллар в сравнении с остальными.

Скриншот взят из сайта одного американского брокера Oanda , данная таблица время от времени обновляется и Вы можете пользоваться этой информацией в процессе своей торговли. Для того, чтобы узнать какая взаимосвязь одной пары по отношению к другим, достаточно в левой части таблицы нажать на нужный валютный инструмент, после чего таблица автоматически переформируется и Вы увидите, какие пары имеют положительную корреляцию, а какие отрицательную. Кроме этого, можно проанализировать корреляцию по отношению к шкале времени, которая находится на верхней оси.

Теперь же давайте рассмотрим на конкретном примере как можно применять эту информацию при торговле на рынке Форекс.

Информация о корреляции валютных пар в основном нужна для того, чтобы получить дополнительный усиленный сигнал, что пара будет двигаться именно в этом направлении, а не наоборот.

Пример рассмотрим на недавно описанной форекс стратегии Лондонский взрыв, хотя это можно аналогично использовать для большинства других торговых систем.

Возьмем валютную пару Евро / Доллар. Если же на открытые Европейской сессии, данная пара начинает расти, при этом инструменты с положительной корреляцией, такие как EUR/JPY и EUR/GBP, также начинают расти, то сигнал на открытие позиции на покупку будет подтвержден, и цена, с большей вероятностью, пойдет именно вверх.

При этом, если при росте Евро / Доллар, пары из отрицательного корреляцией, такие как USD/CAD и USA/CHF, идут в противоположную сторону, то данный сигнал подтверждается вдвойне.

  • Рост EUR/USD + рост EUR/JPY и EUR/GBP (коэффициенты корреляции из таблицы будут иметь значение ближе к 1) = подтверждающий сигнал того, что валютная пара будет идти вверх.
  • Рост EUR/USD + падение USD/CAD и USA/CHF (коэффициенты из таблицы будут иметь значение ближе к -1) = дополнительный усиливающий сигнал того, что цена по данной паре будет идти вверх.

Вот так друзья, теперь Вы знаете что такое корреляция валютных пар. Таким образом, при торговле можете получать дополнительные и подтверждающие сигналы для Ваших торговых стратегий, используя при этом таблицу коэффициентов корреляции валютных пар.

На сегодня у меня все, не забывайте подписываться на обновления блога , поскольку впереди Вас ждет еще много интересного и полезного материала по форекс трейдингу.

Forexman

Корреляция валютных пар или как правильно использовать взаимосвязь валютных пар (таблица)

Корреляция валютных пар или как правильно использовать взаимосвязь валютных пар (таблица)

В этом материале предлагаем вам познакомиться с таким понятием, как корреляция валютных пар, или говоря другими словами, взаимосвязь между разными валютными инструментами и как этой связью может пользоваться трейдер, чтобы улучшить свои результаты торговле на Forex рынке.

Каждая Леди должна знать:  Демо-счет бинарные опционы для новичков

Те, кто в трейдинге пользуются фундаментальным анализом, скорей всего обращали внимание на то, что когда на рынке происходит какое-либо важное событие согласно календарю событий Forex (в частности в большей степени это относится к макроэкономическим показателям), то тут же наблюдаются резкие ценадвижения разных денежных пар.

К примеру, событие имеет место быть в страхах Еврозоны, наблюдается удорожание валютного инструмента Евро/долл., USD/CAD напротив стремительно падает. Или вариант с денежными парами, у которых одинаковая базовая валюта, цена растет фунт/долл., и вместе с ними и фунт/иена и т. п.

Корреляция валютных пар

Таблица коэффициента корреляции

-1,0 Идеальная обратная корреляция
-0,8 Очень сильная обратная корреляция
-0,6 Сильная обратная корреляция
-0,4 Умеренная обратная корреляция
-0,2 Слабая обратная корреляция
Нет корреляции. Совершенно случайно.
0,2 Очень слабая, незначительная корреляция
0,4 Слабая корреляция
0,6 Умеренная корреляция
0,8 Сильная корреляция
1,0 Идеальное соотношение

Все взаимосвязи между валютными продуктами, вызывающие падение одних и рост других и называются – корреляцией валютных пар.

Корреляция – это мера зависимости между 2-мя разными денежными парами или прочими фин. инструментами.

Коэффициент корреляции

Также существует такое понятие, как коэффициенты корреляции.

Коэффициент корреляции – это непостоянная величина, которая может в значительной степени варьироваться в течение небольшого временного промежутка. В связи, с чем корреляцию forex брокеры советуют отслеживать ежеквартально, а лучше – ежемесячно. Чтобы самостоятельно вычислить коэффициент корреляции нужно воспользоваться таблицами Excel, а если у вас есть требуемые в данном случае навыки, то можно воспользоваться готовым калькулятором корреляции валют. Данный продукт есть на многих веб-ресурсах.

Коэффициенты корреляции имеет четко определенный диапазон, состоящий из таких коэффициентов:

От -1; 0,9; 0,8 … до 0.

От 0; 0,1; 0,2; … к 1.

Теперь разберемся, что означают представленные коэффициенты

1 — показатель корреляции. Он означает, что на ценовом графике денежные пары двигаются одинаково.

От 0,9 до 0,1 — коэффициенты, показывающие, что пары медленно, но уверенно стали двигаться друг от друга независимо.

0 — коэффициент, показывающий, что валютные инструменты двигаются абсолютно независимо друг от друга.

От -0,1 до -0,9 — денежные пары начали все больше и больше перемещаться зеркально наоборот.

-1 — это показатель демонстрирует, что пары движение на 100% зеркально наоборот друг от друга. Говоря другими словами, если цена по одной паре растет, то по другой в это же время — падает.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что чем ближе показатель корреляции к ЕДИНИЦЕ, тем больше у денежных пар совпадают движения. А чем ближе к -1, то больше они двигаются в противоположном друг от друга направлении.Пользуясь такими коэффициентами, точнее их показателями можно снизить риски потери личных средств.

Как пример, на рисунке ниже показана таблица с коэффициентами корреляции, для денежной пары Евро/долл. по сравнению с остальными денежными парами.

vs.
AUD/CAD
1 hour 1 day 1 week 1 month 3 months 6 months 1 year
AUD/CAD
AUD/CHF 0.95 0.60 0.40 -0.46 -0.62 0.28 0.36
AUD/HKD 0.98 0.84 0.51 0.62 -0.25 0.68 0.84
AUD/JPY 0.92 0.19 0.47 0.50 -0.44 -0.09 -0.28
AUD/NZD 0.92 -0.03 -0.13 0.85 0.21 0.66 0.31
AUD/SGD 0.95 0.56 0.56 0.60 -0.09 0.71 0.86
AUD/USD 0.98 0.85 0.51 0.63 -0.25 0.68 0.84
CAD/CHF 0.53 -0.35 0.17 -0.78 -0.74 -0.07 -0.16
CAD/HKD -0.33 0.13 0.24 0.06 -0.61 0.38 0.63
CAD/JPY -0.10 -0.57 -0.14 -0.09 -0.71 -0.63 -0.78
CAD/SGD -0.35 -0.38 0.23 -0.18 -0.67 0.04 0.30
CHF/HKD -0.71 0.49 0.07 0.68 0.71 0.57 0.78
CHF/JPY -0.68 -0.36 -0.30 0.62 0.62 -0.34 -0.54
CHF/ZAR -0.33 -0.42 -0.14 0.64 0.59 -0.00 0.03
EUR/AUD -0.95 -0.18 -0.49 -0.73 -0.87 -0.88 -0.13
EUR/CAD 0.15 0.51 -0.04 -0.12 -0.22 0.24 0.67
EUR/CHF 0.90 0.41 0.25 -0.69 -0.77 -0.03 0.30
EUR/CZK 0.51 -0.47 0.23 0.72 0.46 0.12 -0.35
EUR/DKK 0.36 0.62 0.84 -0.27 -0.02 0.54 0.79
EUR/GBP -0.16 0.70 0.16 0.52 -0.59 0.16 0.59
EUR/HKD -0.16 0.73 0.38 -0.06 -0.68 0.41 0.76
EUR/HUF 0.12 -0.26 -0.15 0.65 -0.07 0.05 -0.22
EUR/JPY 0.02 -0.02 -0.24 -0.23 -0.77 -0.60 -0.38
EUR/NOK 0.77 0.19 -0.03 0.68 -0.52 -0.73 -0.76
EUR/NZD -0.87 -0.24 -0.38 -0.10 -0.65 -0.02 0.16
EUR/PLN 0.61 -0.15 -0.54 0.57 -0.15 -0.27 -0.48
EUR/SEK -0.79 -0.77 0.04 -0.67 -0.19 -0.58 -0.67
EUR/SGD -0.30 0.46 0.41 -0.37 -0.76 0.14 0.66
EUR/TRY -0.37 -0.09 -0.09 -0.66 -0.72 0.05 0.44
EUR/USD -0.17 0.71 0.37 -0.04 -0.67 0.41 0.76
EUR/ZAR 0.34 -0.37 0.03 -0.20 -0.83 -0.08 0.45
GBP/AUD -0.98 -0.74 -0.59 -0.76 -0.12 -0.69 -0.76
GBP/CAD 0.50 0.14 -0.13 -0.43 0.47 -0.05 0.24
GBP/CHF 0.72 -0.26 0.17 -0.72 -0.78 -0.13 -0.08
GBP/HKD 0.10 0.60 0.23 -0.63 -0.68 0.52 0.77
GBP/JPY 0.14 -0.75 -0.70 -0.60 -0.83 -0.81 -0.86
GBP/NZD -0.90 -0.78 -0.45 -0.41 0.02 -0.21 -0.63
GBP/PLN 0.55 -0.57 -0.77 0.13 0.48 -0.26 -0.66
GBP/SGD -0.05 -0.53 0.25 -0.68 -0.48 -0.03 0.60
GBP/USD 0.09 0.57 0.22 -0.63 -0.68 0.52 0.77
GBP/ZAR 0.41 -0.61 -0.04 -0.50 -0.70 -0.33 -0.07
HKD/JPY 0.11 -0.77 -0.37 -0.34 -0.69 -0.77 -0.87
NZD/CAD 0.91 0.74 0.70 -0.01 0.65 0.14 0.66
NZD/CHF 0.91 0.51 0.36 -0.74 -0.69 -0.03 0.28
NZD/HKD 0.96 0.81 0.44 0.04 -0.45 0.56 0.81
NZD/JPY 0.87 0.37 0.36 -0.08 -0.63 -0.59 -0.50
NZD/SGD 0.93 0.64 0.46 -0.15 -0.32 0.22 0.72
NZD/USD 0.96 0.81 0.44 0.05 -0.45 0.57 0.81
SGD/CHF 0.79 0.05 0.07 -0.69 -0.73 -0.13 -0.36
SGD/HKD 0.19 0.74 0.19 0.52 -0.46 0.60 0.78
SGD/JPY 0.32 -0.65 -0.47 0.10 -0.75 -0.79 -0.86
TRY/JPY 0.32 0.11 -0.09 0.63 -0.45 -0.56 -0.63
USD/CAD 0.34 -0.14 -0.24 -0.06 0.62 -0.35 -0.61
USD/CHF 0.71 -0.49 -0.05 -0.69 -0.70 -0.58 -0.79
USD/CNH -0.44 -0.63 0.47 -0.13 0.28 -0.41 0.11
USD/CNY 0.68 0.57 0.36 0.19 0.22 0.51 0.64
USD/CZK 0.64 -0.71 -0.29 0.34 0.70 -0.35 -0.72
USD/DKK 0.17 -0.70 -0.37 0.03 0.68 -0.38 -0.74
USD/HKD 0.87 0.00 0.31 -0.67 -0.42 -0.43 -0.26
USD/HUF 0.18 -0.64 -0.26 0.64 0.58 -0.35 -0.73
USD/INR -0.75 -0.76 0.08 -0.65 -0.77 -0.86 -0.80
USD/JPY 0.12 -0.77 -0.36 -0.35 -0.70 -0.77 -0.87
USD/MXN -0.15 -0.78 -0.15 -0.45 0.00 -0.66 -0.80
USD/NOK 0.72 -0.48 -0.24 0.60 0.33 -0.60 -0.80
USD/PLN 0.61 -0.61 -0.46 0.64 0.59 -0.41 -0.75
USD/SAR 0.60 -0.43 0.43 0.76 0.44 -0.32 -0.58
USD/SEK -0.86 -0.84 -0.30 -0.64 0.56 -0.45 -0.75
USD/SGD -0.18 -0.73 -0.18 -0.54 0.46 -0.59 -0.78
USD/THB -0.16 -0.43 -0.44 0.24 -0.77 -0.83 -0.70
USD/TRY -0.48 -0.64 -0.23 -0.67 0.29 -0.47 -0.75
USD/TWD 0.45 -0.82 0.07 -0.11 -0.11 -0.73 -0.79
USD/ZAR 0.54 -0.64 -0.19 -0.24 -0.15 -0.73 -0.86
ZAR/JPY -0.52 0.42 -0.28 0.04 -0.18 -0.56 -0.70
vs.
AUD/CAD
1 hour 1 day 1 week 1 month 3 months 6 months 1 year

Данный сриншот взят с портала заграничного брокера Oanda. Время от времени эта таблица обновляется. Поэтому очень удобно ею пользоваться в ходе торговли. Чтобы выявить взаимосвязь одной пары по отношению к другой или к другим, нужно лишь в левой части таблицы выбрать интересуемый денежный инструмент, после этого действия таблица тут же переформируется, и вы сможете посмотреть, какие валютные пары обладают отрицательной, а какие положительной корреляцией. Помимо всего прочего, с помощью этой таблицы можно сделать анализ корреляции по отношению к временной шкале, расположенной на верхней оси.

Далее предлагаем вашему вниманию на примере рассмотреть, как пользоваться этой информацией при торговле на Форекс-рынке.

Эта информация требуется больше для того, чтобы иметь возможность получить дополнительный, можно сказать, усиленный сигнал, что денежная пара начнет двигаться именно в выбранном вами направлении, а не наоборот. Информация становится особенно актуальной при использовании индикатора настроения.

В качестве примера будем использовать валютную пару Евро/долл.

На открытии Европейской сессии, эта пара начинает расти, в это же время продукты с положительной корреляцией, такие как EUR/GBP и EUR/JPY также стали расти, то данный сигнал на открытии позиций на покупку подтверждается, и вероятней всего цена пойдет вверх.

Также, если про росте Евро/долл., денежные пары из отрицательной корреляции USA/CHF и USD/CAD движутся в противоположном направлении, то этот сигнал вдвойне подтверждается.

Итоги

Рост Евро/долл. + рост EUR/JPY и EUR/GBP (из таблицы коэффициент корреляции имеет значение ближе к 1) – это сигнал, который подтверждает, что денежная пара стремится вверх.

Рост Евро/долл. + падение USD/CAD и USA/CHF (из таблицы коэффициенты имеют значение ближе к -1) – это усиливающий сигнал того, что цена по этой денежной паре будет стремиться вверх.

Что такое корреляция валют?

Корреляция валют — это одно из важных понятий Форекс, которым должен располагать в своём арсенале каждый трейдер, торгующий как валютными, так и другими финансовыми инструментами. Что такое корреляция валютных пар и других финансовых инструментов? По сути, корреляция — это взаимосвязь между различными активами, при которой изменение динамики одного оказывает влияние на состояние другого.

Эта взаимосвязь на рынке Форекс измеряется так называемым коэффициентом корреляции, значения которого находятся в интервале от -1 до +1 (-1; -0,9; -0,8; . -0,5; . 0; . +0,5; . +0,8; +0,9; +1). Показатель минус один означает противоположное, зеркальное движение двух активов, а коэффициент плюс один предполагает движение активов в одном и том же направлении в одно и то же время. Коэффициент 0 — это отсутствие какой-либо корреляции, а, следовательно, никакой взаимосвязи между движением рассматриваемых активов нет. Промежуточные значения коэффициента, которые находятся в диапазоне от +0,1 до +0,9, означают, что торговые инструменты «ходят» не на 100% одинаково, и чем ближе коэффициент к нулю, тем меньше связь. Аналогично и промежуточные коэффициенты между -0,1 и -0,9 означают, что сильная обратная взаимосвязь движения убывает от -0,9 и сводится к незначительной взаимосвязи у -0,1.

Где найти коэффициенты корреляции валютных пар?

Существует специальная формула для расчёта корреляции между финансовыми и валютными инструментами. Формула сравнительно сложная, и высчитать самостоятельно по ней корреляцию между двумя инструментами может быть затруднительно, правда часто для этих функций используются возможности программы Excel. Но все же проще воспользоваться специальными калькуляторами, коих множество в сети, либо уже рассчитанными коэффициентами корреляции валютных пар. Последний вариант более удобен и реализован он на некоторых финансовых проектах, одним из которых является сайт американского брокера Форекс Oanda . На этой странице представлена таблица с рассчитанными коэффициентами для основных пар от 1 часа до 1 года. Там же можно найти информацию о том, как пользоваться таблицей, а также саму формулу для расчёта коэффициентов.

После нажатия на интересуемый актив в левом столбце в таблице выводятся значения коэффициентов с другими валютами в виде обозначений кружочками, оттенок и размер каждого из которых соответствует силе взаимосвязи пар. При переключении в режим Table таблица принимает численное значение, Heatmap — графическое.

Примеры корреляции финансовых инструментов.

Вы, наверняка, не раз замечали, что на графиках некоторых валютных пар их движение практически совпадает, либо графики рисуются «зеркально». К примеру, пары EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции, приближенный к 1, что означает их движение в одном направлении. На скрине видно, как движение одного инструмента повторяет, пусть и не на 100% движение другого инструмента (изображение кликабельно):

Пример корреляционной зависимости валют.

Здесь же можно заметить, что за чертой движение валют стало разнонаправленным, практически зеркальным. В чем причина? А причина в том, что показатель корреляции — величина не статистическая, он изменяется в зависимости от различных условий. И если на этой неделе два инструмента шли практически в одном направлении, то на следующей неделе могут пойти в разные стороны, рисуя зеркальные графики. Поэтому, не лишним будет следить за коэффициентами корреляции валют как можно чаще, принимая во внимание их изменения на торгуемом тайм-фрейме, и учитывая их при открытии сделок.

Другой пример, где на протяжении рассматриваемого периода инструменты двигаются в одном и том же направлении. При этом коэффициент согласно таблице составляет от +0,8 и более:

Что влияет на цену валюты и движение валютных пар?

Существуют рыночные и внерыночные факторы, которые оказывают влияние на ту или иную валюту. Так, на EURO влияет политика европейских стран, в большей степени — Германии. Политика экономическая, социальная, политическая. А так как EUR вместе с USD являются ведущей парой, то и изменение цены всей пары будет зависеть от политики стран Еврозоны.

Что касается GBP, то его движение, в первую очередь, зависит от размеров процентных ставок в Великобритании. Чем они выше, тем выше цена того инструмента, где в паре идёт фунт, к примеру, GBPUSD.

На движение канадского доллара CAD серьезное влияние оказывают цены на нефть, так как Канада является одной из стран-лидеров по добыче нефти. Чем стоимость нефти выше, тем выше вероятность роста USDCAD.

На движение австралийского доллара (AUD) влияет изменение цены на золото. А потому, рост цены золота с большой вероятностью повлечёт за собой рост цены инструмента AUDUSD.

Новозеландский доллар (NZD) будучи сельскохозяйственной валютой, зависим от погодных условий в Новой Зеландии. Благоприятные погодные условия для сельского хозяйства, скорее всего, повлекут повышение NZD, и наоборот.

Вышеописанные варианты влияния внебиржевых факторов на определенную валюту и пару можно использовать как сигналы к торговым действиям. К примеру, рост цены золота, сопровождающийся ростом цены пары AUDUSD, следует рассматривать как возможность для открытия длинных позиций, при появлении сигналов на покупку в рамках используемых стратегий для вычисления точки входа. Входить в короткую позицию при прочих равных условиях не рационально.

Применение знаний о корреляции валют в трейдинге.

Логику движения взаимосвязанных финансовых инструментов можно использовать в торговых процессах, применять в некоторых стратегиях. К примеру, если несколько пар с положительной корреляцией относительно друг друга одновременно растут (растёт EURUSD, и графики пар с положительной корреляцией также растут, допустим, EURJPY и EURGBP), то это усиливает сигнал на покупку по любому из рассматриваемых инструментов.

Можно рассматривать и обратную корреляцию валют Форекс для подтверждения движения торгуемого инструмента. EURUSD растёт, а пары с отрицательной корреляцией падают в цене (USDCAD, USDCHF), то это усиливает сигнал роста евродоллара. Эти принципы корреляции могут стать дополнительным сигналом для сделок по торгуемой Вами стратегии по EURUSD.

Так как корреляция валютных пар не является постоянной величиной (но между тем она оказывает серьезное влияние на поведение рынка в целом), то не лишним будет взять в привычку поглядывать на таблицу или рассчитывать коэффициенты самостоятельно.

Брокеры бинарных опционов, выдающих бонусы за регистрацию на их сайте:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию: